Trading Systeme Und Methoden Überprüfung

Trading Systeme und Methoden Website Trading Systeme und Methoden Website (Fünfte Ausgabe) Von Perry J. Kaufman John Wiley amp Sons, Inc. 2013, 1,232 Seiten Hardcover 125,00 E-Book (Adobe Digital Edition) 84,99 Wenn Händler nur ein Buch haben durfte Über ihr Handwerk, Perry Kaufmanrsquos Handelssysteme und Methoden wäre es. Weder Händler noch Investoren sollten ohne sie sein. Dies ist seit der ersten Auflage 1978 der Fall und gilt für diese letzte Ausgabe. Viele Leser können bereits mit ihren Handel Methoden oder Systeme zufrieden sein, aber Vergleich liefert Einblick. Sogar beiläufiges Betrachten der beträchtlichen Menge der Informationen wird seine Leser inspirieren, daß, während ihre Methoden rentabel sind, es Möglichkeiten gibt, sie zu verbessern oder sogar zu ändern. In seinem Vorwort schreibt Kaufman, dass sich seit der vierten Auflage vor neun Jahren im Jahr 2005 viele Dinge geändert haben. In dieser neuen Ausgabe widmet er der Risikokontrolle erhebliche Aufmerksamkeit. Aber seien Sie gewarnt. Dieses Buch ist eine einbändige Enzyklopädie von genau, was sein Titel sagt, dass es ist. Wie alle Enzyklopädien, sind einige Abschnitte informativer als andere. Kaufman kennt seine Sachen, aber ein Buch ist einfach isnrsquot groß genug für alles. Zum Beispiel, in Kapitel 4, kauft Kaufman Thomas Bulkowskirsquos hervorragende Arbeit auf Ranking der Erfolg der Chart-Muster, zusammenfassen, dass es weniger als zwei Seiten. Sie zusammengefasst, aber donrsquot haben den Raum, um Bulkowskirsquos wertvolle statistische Einblicke im Detail zu beschreiben. Er weist jedoch auf die richtige Quelle hin. Kurz gesagt, der Wert dieses Buches liegt in der großen Menge an Informationen, die es präsentiert, und in der Art, wie es führt Sie zu finden oder zu erfassen, was es nicht haben, Raum zu präsentieren. Kaufman notiert am Ende seines Vorwortes zur fünften Ausgabe, der Companion-Website, die TradeStation-Programme (Version 9) und Excel 2010-Kalkulationstabellen enthält, mit der Hoffnung, dass MetaStock-Codes in Zukunft hinzugefügt werden. In den letzten neun Jahren gab es verschiedene Entwicklungen bei der Nutzung technischer Werkzeuge, die Kaufman in dieser fünften Auflage behandelt. Er hat eine bedeutende Entwicklung übersehen, die konstante Streckenstäbe ist, die in der folgenden Abschweifung notiert werden. Erstmals von Danton Long in einem Artikel vom Februar 2003 eingeführt, wurden Momentum-Balken (jetzt als konstante Strecke Stäbe bekannt) wieder in ldquoTime präsentiert ist relativ mit Bereich barrdquo in der November-Ausgabe 2009 des Futures Magazine. Der Autor schreibt, dass sie von einem brasilianischen Händler konzipiert wurden im Jahr 1995 er didnrsquot machen, dass behaupten, bis nach dem ersten Artikel über Long und diese Bars in 10 und vor halb Jahren erschienen. Anfang 2003 fügten Ensign Software und NeoTicker, dem später Fibonacci Trader folgten, ihre Charting-Programme hinzu. Sie sind jetzt auf den meisten Chartsystemen außer MetaStock verfügbar. Denken Sie an Punkt-und-Zahlen-Diagramme, die in Standard-Balkendiagramme umgewandelt werden, mit Öffnungen, Höhen, Tiefen und Schließungen. Benutzer legen den Bereich, die die Anzahl der Zecken, die sie in jedem Balken wollen. Somit hat jeder Balken die gleiche Höhe. Eine neue Leiste erscheint nur, wenn die Anzahl der Zecken im Bereichsbereich überschritten wird. Die Lücken werden durch lsquophantomrsquo-Balken gefüllt, um ein kontinuierliches Array von standardbildenden Balken zu ergeben. Alle technischen nicht-zeitbezogenen Charting-Werkzeuge, die mit regelmäßigen Balkendiagrammen verwendet werden, können mit konstanten Bereichs-Balkendiagrammen verwendet werden. Die ldquonewrdquo Bars sind besonders nützlich für Charting-Märkte, die selten gehandelt werden. Kurz, sie ignorieren Zeit, um Diagramme zu erstellen, die erkennbare Muster haben. Bisher hat es sehr wenig Arbeit geleistet, wie man diese Bars verwenden. Man hofft, dass Kaufman und technische Analysten, deren ähnliche Erfahrung wird bieten Erklärungen den Wert der konstanten Bereich Bars bald. Jeder, der sich für Charts interessiert, die die Zeit ignorieren, sollte die Seiten 195-222 auf Punkt-und-Figur-Charting lesen. Diese einfache Übung Überprüfung eines Charting-System, dass die meisten Computer-aided Trader nicht mehr mit strecken wird ihre Meinung ein wenig. Diese und ähnliche Übungen werden schnell zeigen, warum alle Händler dieses Buch brauchen. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten, die die Finanzwelt beunruhigen, ist Kapitel 23, ldquoRisk Control, rdquo ein Muss für jeden, der handelt oder investiert. Selbst diejenigen, die voll und ganz mit ihrer aktuellen Risikokontrolle Methode zufrieden sind, sollten es lesen. Als endgültiges, vielleicht off-the-Wall-Beispiel sollte jeder, der die finanzielle Astrologie aus der Hand nimmt, die Seiten 671-683 lesen. Dieser Abschnitt kann nicht überzeugen, dass Sie Astrologie zu handeln, aber es wird stretchch Leserrsquo Köpfe. Die meisten werden es ablehnen, können aber die Leser überzeugen, jede neue Möglichkeit zu erforschen, die das derzeitige Handelssystem oder die Methoden verändern oder verbessern könnte. Das erste Kapitel öffnet mit einem Zitat von Charles Darwin, dass die Arten am ehesten zu überleben sind ldquohellipthe diejenigen am ehesten auf change. rdquo Beratung dieses Buch wird es Leser mit offenen Köpfen im richtigen Überlebensmodus halten. Desmond MacRae ist ein New Yorker Banken-, Finanz-und Investment Services Schriftsteller. Kontakt: desmondmacraenyc. rr Über den Autor Desmond MacRae ist ein in New York ansässiger freiberuflicher Schriftsteller, spezialisiert auf institutionelle Banken, Finanzen und Investitionen. Ein Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln, Oder Parameter, die Eintritts - und Austrittspunkte für ein gegebenes Eigenkapital bestimmen. Diese Punkte, die als Signale bekannt sind, werden oft auf einem Chart in Echtzeit markiert und veranlassen die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der gebräuchlichsten technischen Analysewerkzeuge, die verwendet werden, um die Parameter von Handelssystemen zu konstruieren: Gleitende Mittelwerte (MA) 13 Stochastische 13 Oszillatoren 13 Relative Stärke 13 Bollinger-Bänder Oft werden zwei oder mehr dieser Indikatoren in der Schaffung kombiniert Einer Regel. Zum Beispiel, das MA-Crossover-System verwendet zwei gleitende durchschnittliche Parameter, die langfristige und die kurzfristige, um eine Regel zu schaffen: kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige, und verkaufen, wenn das Gegenteil wahr ist. In anderen Fällen verwendet eine Regel nur ein Kennzeichen. Zum Beispiel könnte ein System eine Regel haben, die jeden Kauf verbietet, es sei denn, die relative Stärke ist über einem bestimmten Niveau. Aber es ist eine Kombination aus all diesen Arten von Regeln, die ein Trading-System macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages Da der Erfolg des Gesamtsystems hängt davon ab, wie gut die Regeln durchführen, System-Händler Zeit optimieren Um Risiken zu bewältigen. Die erzielte Gewinn pro Trade zu erhöhen und eine langfristige Stabilität zu erreichen. Dies geschieht durch Ändern verschiedener Parameter innerhalb jeder Regel. Zum Beispiel, um das MA-Crossover-System zu optimieren, würde ein Trader testen, um zu sehen, welche gleitenden Durchschnittswerte (10-Tage, 30-Tage usw.) am besten funktionieren und dann implementieren. Aber Optimierung kann die Ergebnisse nur um eine kleine Marge zu verbessern - es ist die Kombination von Parametern verwendet, die letztlich bestimmen den Erfolg eines Systems. Vorteile Also, warum könnten Sie wollen, um ein Handelssystem zu nehmen Es dauert alle Emotionen aus dem Handel - Emotion ist oft zitiert als einer der größten Mängel der einzelnen Investoren. Investoren, die nicht in der Lage, mit Verlusten zu bewältigen zweite erraten ihre Entscheidungen und am Ende verlieren Geld. Durch die strikte Einhaltung eines vordefinierten Systems können Systemhändler auf die Notwendigkeit verzichten, Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt und eingerichtet ist, ist der Handel nicht empirisch, weil er automatisiert ist. Durch Senkung der menschlichen Ineffizienzen können Systemhändler die Gewinne steigern. Es kann viel Zeit sparen - sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wird. Wenig bis keine Anstrengung durch den Händler erforderlich ist. Computer werden oft verwendet, um nicht nur die Signalerzeugung, sondern auch den eigentlichen Handel zu automatisieren, so dass der Trader von der Ausgabe Zeit für die Analyse befreit und macht Trades. Its einfach, wenn Sie lassen andere tun es für Sie - Brauchen Sie alle die Arbeit getan Sie Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben. Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale von ihren internen Handelssysteme für eine monatliche Gebühr generiert. Seien Sie vorsichtig, obwohl - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch. Nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wenn die Ergebnisse, die sie rühmen genommen wurden. Immerhin, seine leicht zu gewinnen in der Vergangenheit. Suchen Sie nach Unternehmen, die eine Testversion anbieten, mit der Sie das System in Echtzeit ausprobieren können. Nachteile Weve blickte auf die wichtigsten Vorteile der Arbeit mit einem Handelssystem, aber der Ansatz hat auch seine Nachteile. Handelssysteme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil. In den Entwicklungsstadien verlangen Handelssysteme ein solides Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis davon, wie Parameter arbeiten. Aber auch wenn Sie nicht die Entwicklung eines eigenen Handelssystems, ist es wichtig, vertraut mit den Parametern, aus denen sich ein, die Sie verwenden. Der Erwerb all dieser Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und effektiv beschäftigen das System - System Händler müssen realistische Annahmen über die Transaktionskosten. Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - die Differenz zwischen dem Ausführungspreis und dem Fill-Preis ist ein Teil der Transaktionskosten. Denken Sie daran, dass es oftmals unmöglich ist, die Systeme genau zu testen, was ein gewisses Maß an Unsicherheit bei der Inbetriebnahme des Systems bedeutet. Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse erheblich von tatsächlichen Ergebnissen sind bekannt als Schlupf. Effektive Umgang mit Schlupf kann eine große Hürde für die Bereitstellung eines erfolgreichen Systems. Development kann eine zeitraubende Aufgabe sein - eine Menge Zeit in die Entwicklung eines Handelssystems gehen, um es ausgeführt und richtig funktioniert. Die Erarbeitung eines Systemkonzepts und die Umsetzung in die Praxis beinhaltet viel Tests, was eine Weile dauert. Das historische Backtesting dauert nur wenige Minuten, die Backtests allein reichen jedoch nicht aus. Systeme müssen auch in Echtzeit gelagert werden, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme auch nach dem Einsatz zu machen. Sie funktionieren Es gibt eine Reihe von Internet-Betrug im Zusammenhang mit System-Trading, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme. Vielleicht das berühmteste Beispiel ist das eine entwickelt und umgesetzt von Richard Dennis und Bill Eckhardt, die die Original Schildkrötenhändler sind. 1983 hatten diese beiden einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wird. So nahmen sie einige Leute weg von der Straße und schulten sie basiert auf ihrem jetzt - berühmten Schildkröte-Handelssystem. Sie sammelten 13 Händler und endete bis 80 jährlich in den nächsten vier Jahren. Bill Eckhardt sagte einmal, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln. Das ist keine Raketenwissenschaft. Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie im Handel tun sollten, als es zu tun. Trading-Systeme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanagern und einzelnen Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Beleg für, wie gut sie work. Dealing mit Scams Bei der Suche nach einem Handelssystem, kann es schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden . Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand gesichtet werden. Zum Beispiel eine Garantie von 2.500 jährlich ist eindeutig unverschämt, wie es verspricht, dass mit nur 5.000 könnten Sie 125.000 in einem Jahr zu machen. Und dann durch Compoundierung für fünf Jahre, 48.828,125.000 Wenn dies wahr wäre, würde nicht der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär zu handeln. Andere Angebote sind jedoch schwieriger zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden, ist, Systeme zu suchen, die Bieten eine kostenlose Testversion. So können Sie das System selbst testen. Niemals blind Vertrauen in das Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee, um andere, die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität behaupten können. Fazit Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist keineswegs eine leichte Aufgabe. Es erfordert ein solides Verständnis der vielen verfügbaren Parameter, die Fähigkeit, realistische Annahmen und die Zeit und das Engagement für die Entwicklung des Systems zu machen. Allerdings kann ein Handelssystem, wenn es richtig entwickelt und eingesetzt wird, viele Vorteile bringen. Es kann die Effizienz zu erhöhen, freie Zeit und, vor allem, erhöhen Sie Ihre Gewinne. Trading Systems: Aufbau Ihres Systems - Teil 1